Es una joya del arte barroco. Fue construida entre los siglos XVII y XVIII. En su interior destaca la Santa Capilla, obra de Ventura Rodríguez, que alberga la imagen de la Virgen del Pilar. También son interesantes el Retablo Mayor, realizado en alabastro, y el coro renacentista.
Destacan los frescos pintados por Goya y la cúpula “Regina Martyrum”.